管理ソフトウェア ERM Expert

リスク分析計算産業用

Opture ERM Expertソフトウェアは、Opture ERM Advancedソフトウェアをベースに、企業のリスク・リターンポジション、リスク軽減策、リソース配分を最適化するための最適化モデルを追加しています。最適化は、顧客とともに定義された事前定義および顧客固有の目標関数に基づいて実施されます。算出された効率的フロンティアは、リスク・リターンのスペクトルの効率的な部分をカバーする最適なリスク・リターン位置や投資ポートフォリオを示します。このポートフォリオの最適化は、戦略的・財務的な理由から、産業企業の価値志向の企業経営に関連しています。 特徴 統合された最適化モデル MCシミュレーションによるアグリゲーション すべての主要なリスク指標の計算 個別目標関数 分配機能で評価しない 専門的な手法とモデル 相関マトリックスの自動計算 分配関数とKRI オプチューアは、すべてのビジネスユニット、子会社、リスクポートフォリオについて、すべての主要リスク指標（VaR、CFaR、EaR、RAROC、RaCなど）を任意の信頼係数/レベルについて計算します。 リスク・リターン・マトリックス リスク・リターン・マトリックスは、計画された利益と発生した利益のリスク・エクスポージャーを示します。この重要な数値は、価値志向で持続可能な企業経営に関連しています。 エフィシェント・フロンティア エフィシェント・フロンティアは、リスク・リターンの効率的かつ最適な部分をカバーする投資とビジネスユニットまたはプロダクトユニットを表します。