管理ソフトウェア AIFM Advanced

シミュレーション用試験用計画用

Opture AIFM Advanced Version (Integrated Fund Risk Managemnent)は、Opture AIFM Basic Versionをベースとし、追加機能と特徴を含んでいます。このソフトウェアは、そのビジネスのボラティリティと複雑さゆえに、専門的なRMモデルや手法を使用する発行会社によって使用されています。Opture AIFM Advancedシステムは、VaR、CFaR、EaR、RaC、RAROC、cond.VaRなどの主要リスク指標を計算します。VaR、シグマ、PDなどの主要なリスク指標を計算し、リスク・リターンの観点で舵を取り、「適格」投資家とのコミュニケーションに役立てます。Opture AIFM Advancedソフトウェアには、リスク集計のための高性能モンテカルロ・シミュレータが含まれており、必要に応じて流動性計画や損益計算書と連動させることが可能です。 特徴 プロフェッショナルなRMソフトウェア AIFM-Dの要求事項への対応 KRIおよびリスク限度額の算出 ストレステストシミュレーション 機能分離の実施 教授するRMモデル＆メソッド 自動で更新されるレポート 分配関数とKRI オプチューアは、個々のAIFおよび資本管理会社（KVG）レベルのすべての主要リスク指標（VaR、CFaR、EaR、RaC、RAROCなど）を任意の信頼度で計算し、特にリスク限度額の計算の基礎とします。 相関マトリックス モンテカルロ・シミュレーションによるリスク集計の枠組みでは、個々のリスク間の相互依存関係や相関関係が考慮されます。オプチャーは、この相関マトリックスを自動的に計算します（マルチファクターモデルに基づく）。 リスク・リターン・マトリックス リスク・リターン・マトリックスは、AIFごとに計画されたリターンにどれだけのリスクが含まれているかを示します。この重要な数値は、投資家だけでなく、AIFおよびAIFMレベルでの価値志向の経営にも関連します。