管理ソフトウェア AIFM Expert

試験用計算

Opture AIFM Expertソフトウェアは、Opture AIFM Advancedソフトウェアをベースとし、AIF/AIFMのリスク・リターンポジション、リスク軽減策、資産配分を最適化するための最適化モデルも含まれています。最適化は、顧客とともに定義された、あらかじめ定義された顧客固有の目標関数とリターンに基づいて実行されます。算出された効率的フロンティアは、リスク・リターンの最適な位置や投資ポートフォリオを示し、リスク・リターンのスペクトルの効率的な部分を説明します。このポートフォリオの最適化は、戦略的および財務的な理由から、AIF/AIFMの価値志向の運用に関連しています。 特徴 プロフェッショナルなRMソフトウェア AIFM-Dの要求事項への対応 KRIおよびリスク限度額の算出 ストレステストシミュレーション 機能分離の実施 教授するRMモデル＆メソッド 自動で更新されるレポート 分配関数とKRI オプチューアは、リスク限度額の計算の基礎として、個々のAIFおよび資本管理会社（KVG）レベルにおいて、特に任意の信頼度についてすべての主要リスク指標（VaR、CFaR、EaR、RaC、RAROC等）を計算します。 リスク・リターン・マトリックス リスク・リターン・マトリックスは、AIFごとに計画されたリターンにどの程度のリスクが含まれるかを示しています。この重要な数値は、投資家にとっても、AIFおよびAIFMレベルでの価値志向の経営にとっても重要です。 エフィシェント・フロンティア エフィシェント・フロンティアは、AIFMレベルのAIFおよび/またはAIFに関連する個々の資産が、リスク・リターンのスペクトルの最も効率的な部分および/または最適な部分をカバーすることを示します。