Software de gestão ERM Expert

de análise de riscosde cálculoindustrial

O software Opture ERM Expert é baseado no software Opture ERM Advanced e inclui adicionalmente modelos de otimização para otimizar a posição de risco-retorno da empresa, medidas de mitigação de risco e alocação de recursos. A optimização é realizada com base nas funções alvo predefinidas e específicas do cliente, que são definidas em conjunto com os clientes. A fronteira eficiente calculada ilustra a posição óptima de risco-rendimento e/ou as carteiras de investimento que cobrem a parte eficiente do espectro de risco-rendimento. Esta optimização da carteira é relevante para a gestão empresarial orientada para o valor das empresas industriais por razões estratégicas e financeiras. Características Modelos de optimização integrados Agregação com simulação MC Cálculo de todos os principais indicadores de risco Funções de objectivo individuais Sem avaliação com função de distribuição Métodos e modelos profissionais Cálculo automático da matriz de correlação Função de distribuição e KRI O Opture calcula todos os principais indicadores de risco (VaR, CFaR, EaR, RAROC, RaC, etc.) para todas as unidades de negócios, subsidiárias e carteiras de risco para qualquer coeficiente/nível de confiança. Matriz Risco-Retorno A matriz risco-retorno indica a exposição ao risco dos lucros planeados e gerados. Este índice é relevante para uma gestão empresarial orientada para o valor e sustentável. Fronteira Eficiente A Fronteira Eficiente representa os investimentos e unidades de negócio ou unidades de produto que cobrem a parte eficiente e/ou óptima do espectro risco-rendimento.