Software de gestão AIFM Expert

de testede cálculo

O software Opture AIFM Expert é baseado no software Opture AIFM Advanced e também inclui modelos de optimização para optimizar a posição de risco-retorno do FIA/GFIA, medidas de mitigação de risco e alocação de activos. As optimizações são realizadas com base em funções-objectivo e retornos predefinidos e específicos do cliente, que são definidos em conjunto com os clientes. A Fronteira Eficiente calculada ilustra a posição óptima de risco-rendimento e/ou as carteiras de investimento que representam a parte eficiente do espectro de risco-rendimento. Esta optimização da carteira é relevante para a gestão orientada para o valor do FIA/GFIA por razões estratégicas e financeiras. Características Software RM profissional Cumprimento dos requisitos do AIFM-D Cálculo de KRI e limites de risco Simulações de testes de stress Separação funcional implementada Profissão. Modelos e métodos de RM Relatórios actualizados automaticamente Função de distribuição e KRI O Opture calcula todos os principais indicadores de risco (VaR, CFaR, EaR, RaC, RAROC, etc.) para os FIAs individuais e no nível da empresa de gerenciamento de capital (KVG) para qualquer nível de confiança, entre outras coisas, como base para o cálculo dos limites de risco. Matriz risco/rendimento A matriz risco-rendimento mostra a quantidade de risco incluída nos rendimentos planeados por FIA. Este valor-chave é relevante tanto para os investidores como para a gestão orientada para o valor a nível dos FIA e dos GFIA. Fronteira Eficiente A Fronteira Eficiente mostra os FIA a nível dos GFIA e/ou os activos individuais relacionados com um FIA que cobrem a parte mais eficiente e/ou óptima do espectro risco-rendimento.